数证券投资基金

　　基金合同

　　二零二四年七月

　　目录

　　第一部分前言

　　《公开募集证券投资基金运作管理办法》

　　（以下简称“《运

　　、（以下简称“《销售办法》”）、

　　《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）

　　、《公开募

　　（以下简称“《流动性风险管理规定》”）

　　、《公

　　开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》

　　（以下简称“《指数基金指引》”）和

　　二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相

　　关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以

　　基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

　　基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本

　　基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的

　　三、鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、

　　基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

　　中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

　　投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，

　　本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机

　　四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界

　　定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。

　　五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的

　　六、本基金的投资范围包括存托凭证，若本基金投资存托凭证的，除与其他仅投资于股

　　票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

　　七、本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规

　　则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性

　　第二部分释义

　　在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

　　议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，

　　自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会

　　律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证

　　施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

　　开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

　　存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

　　证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资

　　他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

　　基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额登记、存管、过户、清算和

　　：指基金管理人、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、

　　购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现

　　金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

　　市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并由上海证券交易所在

　　之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

　　盘值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新

　　披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电

　　予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

　　议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、出借

　　期限在10个交易日以上的出借证券、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交

　　融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相

　　第三部分基金的基本情况

　　鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离

　　度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。

　　本基金的最低募集份额总额为2亿份。

　　本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

　　本基金具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。

　　在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可

　　根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，或为本基金

　　在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可

　　根据基金发展需要，在履行适当程序后开通场外申购、赎回等相关业务并制定、公布相应的

　　第四部分基金份额的发售

　　自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

　　投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。

　　网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上

　　网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

　　网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

　　投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者

　　按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构

　　办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告或基金管理人披露的基

　　基金管理人可依据实际情况增减、变更销售机构，并在基金管理人网站公示。

　　基金管理人、发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表基金

　　管理人、发售代理机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金管理人或登记机构的确认结

　　果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

　　符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资

　　本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。基

　　基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募

　　集的股票由登记机构予以冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产

　　基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

　　基金管理人可以对投资者的认购数额进行限制，具体限制和处理方式请参见招募说明书

　　投资人认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续、募集期利息

　　的处理方式等事项，由基金管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在招募说明书

　　第五部分基金备案

　　一、基金备案的条件

　　本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集

　　金额（含募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基

　　金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日

　　内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

　　《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

　　监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

　　二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式

　　如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

　　三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金

　　资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日

　　出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如

　　持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份

　　法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　　第六部分基金份额折算与变更登记

　　基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。

　　一、基金份额折算的时间

　　基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。

　　二、基金份额折算的原则

　　基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

　　调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

　　份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（除因尾数处理而产生的损益外）

　　，无需召

　　开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享

　　如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　三、基金份额折算的方法

　　基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

　　第七部分基金份额的上市交易

　　基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金

　　基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上

　　基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》

　　、《上海证券

　　、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等

　　基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，

　　基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信息披露办法》

　　若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市

　　的，本基金可由交易型开放式指数基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而

　　若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护

　　基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的

　　基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单

　　和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易

　　所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具

　　上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，并予以公告。

　　五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行

　　调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有

　　六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，

　　基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会。

　　七、在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交

　　第八部分基金份额的申购与赎回

　　投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理

　　基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更

　　在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时

　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所的正常交

　　易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告

　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其

　　他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日

　　基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在

　　本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据上海证券交易所、

　　登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息

　　投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理

　　投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申

　　请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。

　　本基金申购申请、赎回申请的确认根据登记机构的相关规定办理，具体见本基金招募说

　　明书。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求

　　的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要

　　基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实

　　接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确

　　基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应依

　　本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的

　　具体清算交收和登记办理时间将在招募说明书中载明。

　　如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》

　　如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基

　　基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利

　　益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进

　　单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定和调整，具

　　应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

　　金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险

　　控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

　　此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日

　　他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现

　　金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回

　　中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用，具体规定详见招募说明书或相关公告。

　　基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下

　　对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并按照法律法规规定公告。

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

　　大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益

　　或者因指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制

　　不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网

　　值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

　　购申请被确认成功，会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时，

　　发生除上述第4、9项以外暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，

　　基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全

　　部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理

　　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：

　　或者因指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制

　　不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网

　　值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当

　　回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时，

　　发生除上述第8项以外情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价的，基金

　　管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回

　　情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。具体请参见招募说明书或相

　　人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具

　　在条件允许时，在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，

　　基金管理人也可采取其他合理的申购方式，并于新的申购方式开始执行前予以公告。

　　投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况

　　基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

　　交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接

　　继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金

　　份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是

　　指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

　　人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件

　　的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可

　　基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认

　　在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

　　会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

　　记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将进行公告，基金份额持有人应根据基金管理

　　在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益

　　无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相

　　若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指数证券投资

　　基金调整清算交收与登记模式、推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，

　　基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算

　　交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的相关法

　　第九部分基金合同当事人及权利义务

　　一、基金管理人

　　（一）基金管理人简况

　　名称：鹏华基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

　　法定代表人：张纳沙

　　设立日期：1998年12月22日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会［1998］31号文

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：1.5亿元

　　存续期限：持续经营

　　（二）基金管理人的权利与义务

　　（1）依法募集资金；

　　（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

　　（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

　　（4）销售基金份额；

　　（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

　　（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基

　　金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基

　　（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　　（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

　　（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

　　（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

　　（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

　　（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基

　　（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证

　　（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

　　（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务

　　（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务

　　（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

　　（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、

　　（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式

　　（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理

　　的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行

　　（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

　　（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销价格

　　的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基

　　（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

　　（11）严格按照《基金法》、

　　《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

　　《基金合

　　同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向监管

　　机构、司法机关等有权机关，以及审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

　　（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金

　　（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

　　（15）依据《基金法》、

　　《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

　　（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料，保

　　（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者

　　能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合

　　（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金

　　（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应

　　（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违

　　反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

　　（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行

　　（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金

　　管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

　　（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　（26）建立并保存基金份额持有人名册；

　　（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人简况

　　名称：国泰君安证券股份有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　法定代表人：贺青

　　成立时间：1999年8月18日

　　批准设立机关：中国证监会

　　批准设立文号：证监机构字[1999]77号

　　组织形式：股份有限公司（上市）

　　注册资本：人民币8,906,671,631元整

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511号

　　联系人：丛艳

　　通讯地址：上海市静安区新闸路669号博华广场19楼

　　（二）基金托管人的权利与义务

　　（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

　　（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

　　（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及

　　国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监

　　（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办

　　（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

　　（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

　　（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

　　（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉

　　（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财

　　产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

　　所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、

　　（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及

　　（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》

　　《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在

　　基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向监管机构、司法机关等有权机关，以及

　　（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎

　　（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理

　　人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基

　　（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，保存期限不少于法

　　（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

　　（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的

　　（15）依据《基金法》、

　　《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合

　　（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

　　（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基

　　（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其

　　（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管

　　理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

　　（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　三、基金份额持有人

　　基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资

　　者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，

　　直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

　　每份基金份额具有同等的合法权益。

　　（1）分享基金财产收益；

　　（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

　　（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

　　（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

　　（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行

　　（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　（7）监督基金管理人的投资运作；

　　（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

　　（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

　　（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主

　　（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

　　（4）交纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费

　　（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

　　（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

　　（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

　　（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

　　（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　第十部分基金份额持有人大会

　　基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表

　　基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

　　本基金暂不设置日常机构，日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。

　　若本基金推出本基金的联接基金，则：

　　鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的

　　联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参

　　会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：

　　在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份

　　额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，

　　联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以

　　本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委

　　托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表

　　联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持

　　有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接

　　基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基

　　金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。

　　一、召开事由

　　（1）终止《基金合同》；

　　（2）更换基金管理人；

　　（3）更换基金托管人；

　　（4）转换基金运作方式；

　　（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

　　（6）变更基金类别；

　　（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

　　（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人

　　（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持

　　（12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

　　（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

　　《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

　　利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

　　（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

　　（4）基金管理人、相关证券交易所、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、

　　（6）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则以及中国证监

　　（7）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

　　（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内容、

　　（9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

　　（10）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的

　　（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

　　议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。

　　基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，

　　基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60

　　份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

　　理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表

　　基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提

　　出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提

　　出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

　　之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

　　持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上

　　（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份

　　额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻

　　三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　　（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

　　（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限

　　（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

　　基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

　　票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

　　的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

　　到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

　　基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的

　　现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人

　　或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行

　　（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

　　《基金合同》和会议通知的规定，

　　（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金

　　。若到会者在权益登

　　记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在

　　原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召

　　集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

　　基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

　　合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或

　　在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

　　（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

　　（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管

　　理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托

　　管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

　　额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不

　　（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有

　　；若本人直接出具书

　　面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

　　基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

　　后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

　　人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权

　　（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

　　见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

　　有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

　　面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非

　　现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比

　　照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短

　　议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终

　　止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

　　合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

　　基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份

　　基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，

　　然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理

　　人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权

　　其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，

　　则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名

　　基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

　　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名

　　称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和

　　在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后

　　基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外

　　分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的，

　　转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基

　　基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通

　　知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书

　　面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具

　　基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

　　（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会

　　议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

　　会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

　　由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持

　　有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

　　额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

　　（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

　　（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在

　　宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以

　　（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不

　　在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

　　代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关

　　对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

　　八、生效与公告

　　基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

　　基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

　　基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。

　　基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

　　生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

　　九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，

　　凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被

　　取消或变更的，基金管理人按照《信息披露办法》的规定公告后，可直接对本部分内容进行

　　第十一部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

　　人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之

　　临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基

　　金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值

　　产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支；

　　人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之

　　办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接

　　收。新任基金托管人或临时基金托管人应与基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值；

　　产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。

　　（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序

　　以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

　　份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。

　　三、新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务前或新任基金托管人或临时基

　　金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原任基金管理人或原任基金托管人应依据法律法

　　规和《基金合同》的规定继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损

　　害的行为。原任基金管理人或原任基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照《基金

　　四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法

　　规或监管规则的部分，如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理

　　人与基金托管人协商一致并公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额

　　第十二部分基金的托管

　　《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。

　　订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、

　　净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产

　　第十三部分基金份额的登记

　　本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人

　　相关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金交易的确认、清算和结算、代

　　本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管

　　理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理

　　人和代理机构在投资者相关账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建

　　立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。

　　份至中国证监会认定的机构。其保存期限自相关账户销户之日起不得少于20年；

　　金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定

　　第十四部分基金的投资

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离

　　度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资

　　目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的

　　股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、

　　地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及

　　其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、

　　货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

　　。

　　本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可

　　基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）

　　的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定

　　如果法律法规对该比例要求有变更的，可以变更后的比例为准，本基金的投资比例可做

　　未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致

　　使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形

　　发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金

　　合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有

　　自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指

　　数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

　　本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投

　　当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎

　　回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，

　　或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当

　　本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。如因指数

　　编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理

　　本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误

　　差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性

　　不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或

　　其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适

　　本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，

　　本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保

　　证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将

　　对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于

　　受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法

　　根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

　　根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新

　　根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；

　　根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本

　　本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究

　　本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析

　　本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重

　　属性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策。

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某

　　些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，

　　从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，

　　降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达

　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的

　　投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批

　　本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并

　　根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合

　　本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。

　　为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据

　　投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、

　　基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限

　　未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更

　　（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金

　　资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

　　（2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净

　　（3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证

　　（4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支

　　（5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得

　　（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持

　　有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起

　　（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

　　（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因

　　证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

　　（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

　　购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

　　（10）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；

　　（11）若本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

　　a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的

　　b.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得

　　超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府

　　c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总

　　d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符

　　e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一

　　f.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于

　　交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

　　（12）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易

　　（13）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证

　　（14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下要求：

　　a.出借证券资产不得超过基金资产净值的30%；

　　b.参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；

　　c.最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元；

　　d.证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

　　（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

　　（8）

　　、（9）、

　　（14）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、

　　基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素

　　致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整；

　　因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

　　投资比例不符合上述第（14）项情形时，基金管理人不得新增出借业务；但中国证监会规定

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

　　的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

　　法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

　　（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

　　基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

　　与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交

　　易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益

　　冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

　　得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

　　议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

　　法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行

　　本基金业绩比较基准为上证科创板新能源指数收益率。

　　本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型

　　基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相

　　本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等

　　差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、

　　八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

　　第十五部分基金的财产

　　基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资

　　基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　基金托管人或基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券

　　账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金

　　本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保

　　管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

　　法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

　　基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

　　的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固

　　有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

　　第十六部分基金资产估值

　　本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

　　基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、

　　基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、

　　（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，

　　除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计

　　量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易

　　日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值

　　与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并

　　在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制

　　是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不

　　（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据

　　和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观

　　察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可

　　（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估

　　值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允

　　交易所上市的有价证券（固定收益品种除外），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收

　　盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构

　　未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后

　　经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资

　　（1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方

　　（2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估

　　值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。对于含投资

　　者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值

　　基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。回售登记期截止日

　　（3）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的

　　债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值

　　（4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下

　　（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

　　（2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠

　　（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开

　　发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、

　　新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定

　　计提利息，如需调整为计提利息，管理人应将计息利率通过双方协商一致的方式告知托管人。

　　如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

　　律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，

　　根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

　　金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方

　　在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算

　　量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形

　　每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　　同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果

　　基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

　　及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净

　　本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

　　本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

　　投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该

　　估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔。